Учился в Будапеште у членов струнного квартета имени Бартока — виолончелиста Ласло Денеша и скрипача Петера Комлоша, позже в Манхэттенской музыкальной школе и Королевской консерватории Брюсселя.
В двенадцать лет он уже выступал на гала-концерте ЮНЕСКО в Париже. Антал выиграл 15 международных конкурсов, выступал на сценах самых престижных концертных залов мира.
Антал Залаи играет на инструменте «экс-Герей» («ex-Garay») Антонио Страдивари 1733 года.

Подробнее о скрипаче