Училась в детской музыкальной школе города Антсла по классу фортепиано, далее продолжила учёбу в Тартуской музыкальной школе им.Х.Эллера по классу дирижирования. Вскоре появился интерес к обучению игре на саксофоне (класс профессора Олави Касемаа). Получила степень бакалавра и магистра в Эстонской академии музыки и театра по классу саксофона как солист и как педагог, а также окончила Консерваторию им.Ж.Тибо в Бордо (по классу классического саксофона у профессора Мари-Бернадетта Шарье).
Является членом квартета саксофонистов Quattro Quarti и членом Союза саксофонистов, а также принимает активное участие как педагог в летних лагерях для саксофонистов. В настоящее время Урсула Шиё работает преподавателем саксофона и современной камерной музыки в Тартуской музыкальной школе им.Х.Эллера, а также преподавателем класса саксофона Тартуского филиала Эстонской академии музыки и театра. Принимала активное участие в разных составах камерной музыки, внося свой вклад в репертуар современной камерной музыки таких эстонских композиторов как, например, Юри Рейнвеэ, Мари Вихманд, Тимо Штайнер, Мирьям Талли, Малле Мальтис, Лий Вийра, Мярт-Матис Лилл.
Шиё сотрудничала с Анто Пети, Таави Керикмяги и Аннел-Лийс Полли, которые стали известны своими выступлениями в стиле свободных импровизаций. С их участием были созданы музыкальные импровизации к фильмам Чарли Чаплина, а также совместные проекты с актерами, в том числе с такими ведущими фигурами современного танца как Март Кангро, Крыыт Юуурак, Райдо Мяги и Мерле Саарва.