Юнди Ли родился в Чунцине. Начал заниматься музыкой в возрасте семи лет. Окончил художественную школу в Шэньчжене и Высшую школу музыки и театра в Ганновере.

Пианист стал известен мировой музыкальной общественности благодаря блистательной победе на XIV Международном фортепианном конкурсе им. Ф. Шопена. Музыкант стал самым молодым китайским пианистом — победителем этого конкурса. С тех пор Юнди — верный и преданный исполнитель музыки Шопена. Правительство Польши наградило его золотой медалью за заслуги в культуре «Gloria Artis».

Юнди Ли — частый гость таких концертных площадок, как Карнеги-Холл, Royal Festival Hall, Филармония Берлина, Франкфуртская Alte Opera, Мюнхенский Геркулес-зал, Лейпцигский Гевандхаус, Парижский Концертный зал Плейель, Московский международный дом музыки, Концертный зал Мариинского театра, Пекинский Национальный центр искусств, Сеульский Центр искусств и Токийский Сантори-Холл. Пианист сотрудничал с такими оркестрами и дирижёрами, как Берлинский филармонический и Сейджи Озава, Лейпцигский оркестр Гевандахауса и Рикардо Чайи, Камерный оркестр им. Г. Малера и Дэниел Хардинг, Роттердамский филармонический и Янник Незе-Сеген, Оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев, Израильский филармонический и Густаво Дудамель. Также Юнди Ли выступал с Венским филармоническим, Национальным симфоническим оркестром Вашингтона, Филадельфийским и Торонтским симфоническими оркестрами.

Значительную часть своего внимания пианист отдаёт педагогике. Юнди вдохновил миллионы китайских детей на занятия музыкой. Его мастер-классы проходили в Королевском колледже музыки, Кембриджском и Пекинском Университетах.

Юнди записал немало дисков под лейблами Deutsche Grammophon и EMI Classics.